我的机械交易系统

“大多数成功的交易者都适用机械性的交易系统,这并非偶然。”

“一个好的机械性交易系统可以自动完成整个交易过程,代替交易者做出每一个必要的决策。”

“有了它,交易者更容易保持策略的统一性,因为系统的一整套法则已经明确而又严格地限定了每一个操作细节。交易技巧与交易者的主观判断毫无关系。”

“如果你知道你的系统能在长期内赚钱,你就更容易在不利时期坚持遵守交易信号,根据系统的命令采取行动。”

“如果你依赖的是你自己的判断,那么你也许会发现,你往往在应该大胆的时候缩手缩脚,在应该谨慎的时候却莽撞激进。”


市场: 买卖什么?

头寸: 买卖多少?

入市: 什么时候买?

止损: 什么时候放弃一个亏损的头寸?

退出: 什么时候退出一个盈利的头寸?

战术: 怎么买卖?




市场: 买卖什么?

我的目的是价格变动不大的,流动性好的,价格差距小的,有上升潜力的,可以长期持有的股票的Covered Call.


头寸: 买卖多少?

每只股票最好是少量的,分散性的,以1手为单位。(这样会不会需要选择太多的股票,比较难找?)

“新手们大多在单笔交易上投注过大,这大大地提高了他们的破产风险,及时他们的策略在其他方面是有效的。”


入市: 什么时候买?

要在价格变动不大的时候。入市点呢?可不可以有个机械的入市点。

“明确规定入市时的价格和市场条件,正是这些信号告诉你何时通过买入而进入市场。”


止损: 什么时候放弃一个亏损的头寸?

这是有个需要考虑的问题。

“长期来看,不能及时甩掉损失的交易者不可能成功。要想控制损失,最重要的一件事就是在入市之前就确定退出的标准。”

第一次未行权,说明价格低了,根据低了的价格比例,确定下一次的行权价?根据原始的亏损程度确定是否止损是否可行?或者是不能根据股价来确定是否止损,而是通过公司运营情况决定?


退出: 什么时候退出一个盈利的头寸?

行权之后已经是止盈退出了。不过,这时候标的物价格高了,下一个周期如果使用同一个标的物,风险是否更大了呢?Again,是否不应该根据当前的股价来确定风险呢?


战术: 怎么买卖?


原则: 做事情要有原则,也是做人要有底线。

不卖空。

使用限价单而不是市价单。

不在极度恐慌或者极度贪婪的市场交易。

不贪婪,没人能赚到市场的每一分钱。

耐心,做时间的朋友。

平仓都是亏。



通过时间套利,这个有可能么?

现在2月,卖出3月的call,卖出4月的put,到3月的call expire的时候再卖出4月的call。这样转1个月的call的钱,如果能cover的了损失的话。研究一下



Comments

Popular posts from this blog

2021年3月8号 - 3月12号Covered Call记录

价值-我对投资的思考 张磊

海龟交易法则 柯蒂斯 费思